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De↔Pt Examples
tolerant
exact
1 error
approximate
w/o phonetic transcr.
engl. phonetic transcr.
value-added tax consolidation
value-added tax exemption
value-added tax fraud
value-adding
value-at-risk
value-conservative
value-free
value-neutral
value-oriented rationality
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31 results for
Value-at-Risk
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Bei
der
Festlegung
dieser
Kriterien
sollte
in
der
Richtlinie
klargestellt
werden
,
wie
das
Gesamtrisiko
berechnet
werden
kann
,
nämlich
u. a.
mit
Hilfe
des
Commitment-Ansatzes
,
des
Value-at-risk
-Modells
oder
eines
fortgeschrittenen
Messansatzes
. [EU]
It
is
necessary
in
laying
down
such
criteria
that
this
Directive
clarifies
how
the
global
exposure
can
be
calculated
,
including
by
using
the
commitment
approach
,
the
value
at
risk
approach
or
advanced
risk
measurement
methodologies
.
Bei
der
Konstruktion
von
Value-at-Risk-(
VaR-
)
Modellen
zur
Schätzung
potentieller
Quartalsverluste
können
die
Kreditinstitute
Quartalsdaten
oder
Daten
mit
einem
kürzeren
Zeithorizont
verwenden
,
die
anhand
analytisch
angemessener
und
empirisch
überprüfter
Methoden
auf
der
Basis
wohl
durchdachter
und
dokumentierter
Überlegungen
und
Analysen
in
Quartalsdaten
umgewandelt
werden
. [EU]
In
constructing
Value
at
Risk
(VaR)
models
estimating
potential
quarterly
losses
,
credit
institutions
may
use
quarterly
data
or
convert
shorter
horizon
period
data
to
a
quarterly
equivalent
using
an
analytically
appropriate
method
supported
by
empirical
evidence
and
through
a
well-developed
and
documented
thought
process
and
analysis
.
dem
Durchschnitt
der
auf
die
unter
Nummer
10a
genannte
Weise
und
in
der
dort
genannten
Häufigkeit
berechneten
Risikopotenziale
unter
Stressbedingungen
für
die
vorausgegangenen
60
Geschäftstage
(
sVaRavg
),
multipliziert
mit
dem
Multiplikationsfaktor
(
ms
) [EU]
an
average
of
the
stressed
value-at-risk
numbers
calculated
in
the
manner
and
frequency
specified
in
point
10a
during
the
preceding
sixty
business
days
(sVaRavg),
multiplied
by
the
multiplication
factor
(ms)
dem
Durchschnitt
der
in
den
vorausgegangenen
60
Geschäftstagen
ermittelten
Tageswerte
des
Risikopotenzials
im
Sinne
von
Nummer
10
(
VaRavg
),
multipliziert
mit
dem
Multiplikationsfaktor
(
mc
) [EU]
an
average
of
the
daily
value-at-risk
measures
in
accordance
with
point
10
on
each
of
the
preceding
sixty
business
days
(VaRavg),
multiplied
by
the
multiplication
factor
(mc)
dem
letzten
verfügbaren
,
gemäß
Nummer
10a
errechneten
Risikopotenzial
unter
Stressbedingungen
(
sVaRt-1
);
und
[EU]
its
latest
available
stressed-
value-at-risk
number
in
accordance
with
point
10a
(sVaRt-1);
and
dem
Vortageswert
des
gemäß
Nummer
10
errechneten
Risikopotenzials
(
VaRt-1
);
und
[EU]
its
previous
day's
value-at-risk
number
calculated
in
accordance
with
point
10
(VaRt-1);
and
den
höchsten
,
niedrigsten
und
durchschnittlichen
Tageswert
des
Risikopotenzials
während
des
Berichtszeitraums
sowie
das
Risikopotenzial
zum
Ende
des
Zeitraums
[EU]
the
highest
,
the
lowest
and
the
mean
of
the
daily
value-at-risk
measures
over
the
reporting
period
and
the
value-at-risk
measure
as
per
the
end
of
the
period
den
täglichen
Werten
des
Risikopotenzials
(
'Value
at
Risk'
,
VaR
)
über
den
gesamten
Berichtszeitraum
und
zu
dessen
Ende
[EU]
the
daily
value-at-risk
measures
over
the
reporting
period
and
as
per
the
period
end
den
Werten
des
Risikopotenzials
unter
Stressbedingungen
über
den
gesamten
Berichtszeitraum
und
zu
dessen
Ende
[EU]
the
stressed
value-at-risk
measures
over
the
reporting
period
and
as
per
the
period
end
Der
risikogewichtete
Forderungsbetrag
entspricht
dem
potenziellen
Verlust
aus
den
Beteiligungspositionen
des
Kreditinstituts
,
der
mittels
interner
Value-at-Risk
-Modelle
bezogen
auf
die
Differenz
zwischen
den
vierteljährlichen
Ertragsraten
und
einem
angemessenen
risikolosen
Zinssatz
bei
einem
einseitigen
99
%igen
Konfidenzniveau
auf
der
Basis
einer
langfristigen
Zeitreihe
für
die
Risikofaktoren
,
multipliziert
mit
12
,5,
ermittelt
wird
. [EU]
The
risk
weighted
exposure
amount
shall
be
the
potential
loss
on
the
credit
institution's
equity
exposures
as
derived
using
internal
value-at-risk
models
subject
to
the
99th
percentile
,
one-tailed
confidence
interval
of
the
difference
between
quarterly
returns
and
an
appropriate
risk-free
rate
computed
over
a
long-term
sample
period
,
multiplied
by
12
.5.
Die
HSH
wird
Handelstätigkeiten
nur
in
dem
Umfang
eingehen
,
der
für
die
Ausführung
von
Kundenaufträgen
,
zum
Zwecke
des
Hedgings
für
das
Kundengeschäft
bzw
.
zur
Liquiditätssteuerung
im
Bereich
Treasury
sowie
zur
Verwaltung
der
Bilanzsumme
(
in
jedem
Fall
bis
zu
einer
Wertgrenze
gemessen
mit
einem
maximalen
Value-at-Risk
(
VaR
))
notwendig
ist
. [EU]
HSH
will
engage
in
trading
activities
only
to
the
extent
that
they
are
necessary
to
execute
customers'
orders
,
to
hedge
customer
business
,
or
for
treasury
liquidity
and
balance
sheet
management
purposes
(in
each
case
,
up
to
a
ceiling
expresses
as
a
maximum
value
at
risk
).
die
in
Absatz
2
genannte
Linearfunktion
für
die
Berechnung
der
Mindestkapitalanforderung
ist
gemäß
dem
Value-at-Risk
der
Basiseigenmittel
eines
Versicherungs-
oder
Rückversicherungsunternehmens
mit
einem
Konfidenzniveau
von
85
%
über
den
Zeitraum
eines
Jahres
zu
kalibrieren
[EU]
the
linear
function
referred
to
in
paragraph
2
used
to
calculate
the
Minimum
Capital
Requirement
shall
be
calibrated
to
the
Value-at-Risk
of
the
basic
own
funds
of
an
insurance
or
reinsurance
undertaking
subject
to
a
confidence
level
of
85
%
over
a
one-year
period
Die
Institute
berechnen
das
Risikopotenzial
unter
Stressbedingungen
mindestens
wöchentlich
. [EU]
Institutions
shall
calculate
the
stressed
value-at-risk
at
least
weekly
.
Die
Mitgliedstaaten
können
den
Verwaltungsgesellschaften
gestatten
,
das
Gesamtrisiko
je
nach
Zweckdienlichkeit
nach
dem
Commitment-Ansatz
,
dem
Value-at-Risk
-Modell
oder
einem
fortgeschrittenen
Messansatz
zu
ermitteln
. [EU]
Member
States
may
allow
management
companies
to
calculate
global
exposure
by
using
the
commitment
approach
,
the
value
at
risk
approach
or
other
advanced
risk
measurement
methodologies
as
may
be
appropriate
.
Die
Národná
banka
Slovenska
überträgt
der
EZB
einen
auf
US-Dollar
lautenden
Wertpapier-
und
Sichtguthabenbestand
,
dessen
relativer
Value-at-Risk
(
VaR
)
in
Relation
zu
der
taktischen
EZB-Benchmark
zum
Zeitpunkt
der
Übertragung
die
Obergrenze
,
die
für
Handelsbestände
in
Relation
zu
der
von
der
EZB
festgesetzten
taktischen
Benchmark
gilt
,
nicht
überschreitet
. [EU]
Národná
banka
Slovenska
shall
transfer
to
the
ECB
a
portfolio
of
securities
denominated
in
US
dollars
and
cash
whose
relative
Value
at
Risk
(VaR)
vis-à-vis
the
ECB
tactical
benchmark
at
the
time
of
the
transfer
does
not
exceed
the
limit
applying
to
the
trading
portfolios
vis-à-vis
the
tactical
benchmark
as
set
by
the
ECB
.
eine
10
Tagen
entsprechende
Haltedauer
(
die
Institute
können
für
das
Risikopotenzial
Werte
verwenden
,
die
gemäß
einer
kürzeren
Haltedauer
ermittelt
und
auf
10
Tage
hochgerechnet
sind
,
beispielsweise
durch
die
Wurzel-Zeit-Formel
. [EU]
a
10-day
equivalent
holding
period
(institutions
may
use
value-at-risk
numbers
calculated
according
to
shorter
holding
periods
scaled
up
to
10
days
by
,
for
example
,
the
square
root
of
time
.
einen
Vergleich
der
Tageswerte
des
Risikopotenzials
zu
Tagesschluss
mit
den
eintägigen
Änderungen
des
Portfoliowerts
zum
Ende
des
folgenden
Geschäftstages
sowie
eine
Analyse
etwaiger
bedeutender
Überschießungen
während
des
Berichtszeitraums
." [EU]
a
comparison
of
the
daily
end-of-day
value-at-risk
measures
to
the
one-day
changes
of
the
portfolio's
value
by
the
end
of
the
subsequent
business
day
together
with
an
analysis
of
any
important
overshootings
during
the
reporting
period
.';
einen
Vergleich
zwischen
den
täglichen
Werten
des
Risikopotentials
auf
Basis
einer
eintägigen
Haltedauer
und
den
eintägigen
Änderungen
des
Portfoliowertes
zum
Ende
des
nachfolgenden
Geschäftstages
einschließlich
einer
Analyse
aller
wesentlichen
Überschreitungen
im
Laufe
der
Berichtsperiode
." [EU]
a
comparison
of
the
daily
end-of-day
value-at-risk
measures
to
the
one-day
changes
of
the
portfolio's
value
by
the
end
of
the
subsequent
business
day
together
with
an
analysis
of
any
important
overshooting
during
the
reporting
period
.';
Eine
Überschreitung
liegt
vor
,
wenn
eine
eintägige
Änderung
des
Portfoliowertes
den
mit
Hilfe
des
institutseigenen
Modells
errechneten
Wert
des
Risikopotenzials
für
denselben
Eintageszeitraum
überschreitet
. [EU]
An
overshooting
is
a
one-day
change
in
the
portfolio's
value
that
exceeds
the
related
one-day
value-at-risk
measure
generated
by
the
institution's
model
.
ermächtigen
,
ein
Untermodul
des
Aktienrisikos
der
Solvenzkapitalanforderung
anzuwenden
,
das
unter
Verwendung
einer
Value-at-Risk
-Maßnahme
über
einen
Zeitraum
kalibriert
wird
,
der
mit
der
typischen
Haltedauer
der
Aktieninvestitionen
des
betroffenen
Unternehmens
übereinstimmt
,
mit
einem
Konfidenzniveau
,
durch
das
die
Versicherungsnehmer
und
die
Anspruchsberechtigten
ein
Maß
an
Schutz
genießen
,
das
dem
nach
Artikel
101
entspricht
,
wenn
die
in
diesem
Artikel
vorgesehene
Methode
nur
in
Bezug
auf
die
in
Ziffer
i
genannten
Vermögenswerte
und
Verbindlichkeiten
zur
Anwendung
kommt
. [EU]
to
apply
an
equity
risk
sub-module
of
the
Solvency
Capital
Requirement
,
which
is
calibrated
using
a
Value-at-Risk
measure
,
over
a
time
period
,
which
is
consistent
with
the
typical
holding
period
of
equity
investments
for
the
undertaking
concerned
,
with
a
confidence
level
providing
the
policy
holders
and
beneficiaries
with
a
level
of
protection
equivalent
to
that
set
out
in
Article
101
,
where
the
approach
provided
for
in
this
Article
is
used
only
in
respect
of
those
assets
and
liabilities
referred
in
point
(i).
More results
The example sentences [G] were kindly provided by the
Goethe Institute
.
Sentences marked by [EU] derived from
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