notional amount : Dictionary / Wörterbuch (BEOLINGUS, TU Chemnitz)

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Eine [verbleibende] Tranche im Umfang von Mrd. EUR (Nominalbetrag) wird im [...] zu einem auf [...] Mrd. EUR veranschlagten Preis zurückgekauft werden. [EU]

A [remaining] tranche presenting EUR [...] billion of notional amount will be repurchased in [...] at an assumed price of EUR [...] billion.

Ein Unternehmen kann einen festverzinslichen finanziellen Vermögenswert auf einen Empfänger übertragen und mit diesem einen Zinsswap vereinbaren, bei dem der Empfänger einen festen Zinssatz erhält und einen variablen Zinssatz auf der Grundlage eines Nennbetrags, der dem Kapitalbetrag des übertragenen finanziellen Vermögenswertes entspricht, zahlt. [EU]

An entity may transfer to a transferee a fixed rate financial asset and enter into an interest rate swap with the transferee to receive a fixed interest rate and pay a variable interest rate based on a notional amount that is equal to the principal amount of the transferred financial asset.

Ein Unternehmen kann einen festverzinslichen finanziellen Vermögenswert, der im Laufe der Zeit zurückgezahlt wird, auf einen Empfänger übertragen und mit diesem einen amortisierenden Zinsswap vereinbaren, bei dem der Empfänger einen festen Zinssatz erhält und einen variablen Zinssatz auf der Grundlage eines Nennbetrags zahlt. [EU]

An entity may transfer to a transferee a fixed rate financial asset that is paid off over time, and enter into an amortising interest rate swap with the transferee to receive a fixed interest rate and pay a variable interest rate based on a notional amount.

Für die Gewichtung der Laufzeit wird der jeweilige Nominalbetrag der einzelnen Transaktion herangezogen. [EU]

The notional amount of each exposure shall be used for weighting the maturity.

Für die Gewichtung der Laufzeit wird der jeweilige Nominalbetrag der einzelnen Transaktion herangezogen;" [EU]

The notional amount of each transaction shall be used for weighting the maturity;';

Geschäfte mit langer Abwicklungsfrist [EU]

Long settlement transactions using the Internal Model Method as set out in Part 6. 3. When a credit institution purchases credit derivative protection against a non‐;trading book exposure, or against a CCR exposure, it may compute its capital requirement for the hedged asset in accordance with Annex VIII, Part 3, points 83 to 92, or subject to the approval of the competent authorities, in accordance with Annex VII, Part 1, point 4 or Annex VII, Part 4, points 96 to 104. In these cases, the exposure value for CCR for these credit derivatives is set to zero. 4. The exposure value for CCR from sold credit default swaps in the non‐;trading book, where they are treated as credit protection provided by the credit institution and subject to a capital requirement for credit risk for the full notional amount, is set to zero.

Ist die Amortisation des Nennbetrags des Swaps nicht an den ausstehenden Kapitalbetrag des übertragenen Vermögenswertes gekoppelt, so würde dieser Swap nicht dazu führen, dass das Vorauszahlungsrisiko in Bezug auf den Vermögenswert beim Unternehmen verbleibt. [EU]

Conversely, if the amortisation of the notional amount of the swap is not linked to the principal amount outstanding of the transferred asset, such a swap would not result in the entity retaining prepayment risk on the asset.

Ist es dem zuständigen Träger aufgrund der von ihm anzuwendenden Rechtsvorschriften nicht möglich, diesen Betrag direkt zu bestimmen, weil die betreffenden Rechtsvorschriften den Versicherungszeiten unterschiedliche Werte zuordnen, so kann ein fiktiver Betrag festgelegt werden. [EU]

Where the legislation applied by the competent institution does not allow it to determine this amount directly, on the grounds that that legislation allocates different values to insurance periods, a notional amount may be established.

Sieht beispielsweise der Vertrag eine Multiplikation der Zahlungsströme vor, muss der Nennwert angepasst werden, um die Auswirkungen der Multiplikation auf die Risikostruktur dieses Vertrags zu berücksichtigen. [EU]

Where, for instance, the contract provides for a multiplication of cash flows, the notional amount must be adjusted in order to take into account the effects of the multiplication on the risk structure of that contract.

Waren-Swaps, bei denen eine Seite der Transaktion ein fester Preis und die andere der jeweilige Marktpreis ist, sind beim in den Nummern 13 bis 18 beschriebenen Laufzeitbandverfahren als eine Reihe von dem Nominalwert des Geschäfts entsprechenden Positionen zu behandeln, wobei eine Position jeweils einer Zahlung aus dem Swap entspricht und in das entsprechende Laufzeitband der Tabelle 1 in Nummer 13 eingestellt wird. [EU]

Commodity swaps where one side of the transaction is a fixed price and the other the current market price shall be incorporated into the maturity ladder approach, as set out in points 13 to 18, as a series of positions equal to the notional amount of the contract, with one position corresponding with each payment on the swap and slotted into the maturity ladder set out in Table 1 to point 13.

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