n-ésimo : Dictionary / Wörterbuch (BEOLINGUS, TU Chemnitz)

19 results for n-ésimo

Tip:

	German	Spanish
	Bei 'First-to-default'-Kreditderivaten und 'Nth-to-default'-Kreditderivaten wird anstelle des Spiegelbildprinzips folgende Vorgehensweise angewandt: [EU]	En el caso de derivados de crédito de primer impago (first-to-default) y derivados de crédito de n-ésimo impago (nth-to-default), en lugar del principio de la imagen reflejada, se aplicará el tratamiento que se expone a continuación.
	Das Korrelationshandelsportfolio umfasst Verbriefungspositionen und 'n-th-to-default'-Kreditderivate, die nachstehende Kriterien erfüllen: [EU]	La cartera de negociación de correlación consistirá en posiciones de titulización y derivados de crédito de n-ésimo impago que cumplan los siguientes criterios:
	Der Ansatz zur Erfassung der zusätzlichen Ausfall- und Migrationsrisiken schließt alle Positionen ein, die einer Eigenkapitalanforderung für das spezielle Zinsänderungsrisiko unterliegen, darf aber Verbriefungspositionen und 'n-th-to-default'- Kreditderivate nicht erfassen. [EU]	El método destinado a reflejar los riesgos de impago y de migración incrementales se aplicará a todas las posiciones sujetas a exigencia de capital por riesgo específico de tipo de interés, pero no a las posiciones de titulización y derivados de crédito de n-ésimo impago.
	der gemäß Anhang I für die Positionsrisiken von Verbriefungspositionen und 'n-th-to-default'-Kreditderivaten im Handelsbuch berechneten Eigenkapitalanforderung; hiervon ausgenommen sind die Positionsrisiken, die gemäß Nummer 5l in die Eigenkapitalforderung einbezogen werden [EU]	una exigencia de capital calculada conforme al anexo I para los riesgos de posición de las posiciones de titulización y los derivados de crédito de n-ésimo impago de la cartera de negociación, excepto los que estén incorporados en la exigencia de capital conforme al punto 5 terdecies
	Die Höhe der Risikoposition aus einem Referenzschuldtitel in einem Korb, der einem 'Nth-to-default'-Swap zugrunde liegt, ergibt sich aus dem effektiven Nominalwert des Referenzschuldtitels, multipliziert mit der geänderten Laufzeit des 'Nth-to-default'-Derivats bezogen auf die Veränderung des Credit Spreads des Basisschuldtitels [EU]	La magnitud de una posición de riesgo en un instrumento de deuda de referencia comprendido en una cesta subyacente a una permuta de cobertura por incumplimiento crediticio de "n-ésimo impago" será igual al valor nocional efectivo del instrumento de deuda de referencia multiplicado por la duración modificada del derivado de "n-ésimo impago" con respecto a una variación del diferencial crediticio del instrumento de deuda de referencia
	Die Kreditinstitute prüfen in Bezug auf komplexe Produkte, zu denen unter anderem Verbriefungspositionen und 'n-th-to-default'-Kreditderivate zählen, ausdrücklich, ob Wertanpassungen erforderlich sind, um dem Modellrisiko Rechnung zu tragen, das mit der Verwendung einer möglicherweise unrichtigen Bewertungsmethodik verknüpft ist, und dem Modellrisiko, das mit der Verwendung von nicht beobachtbaren (und möglicherweise unrichtigen) Kalibrierungsparametern im Bewertungsmodell verknüpft ist." [EU]	Respecto de productos complejos, que pueden consistir, entre otros, en exposiciones de titulización y derivados de crédito de n-ésimo impago, las entidades evaluarán explícitamente la necesidad de introducir ajustes de valoración para reflejar las siguientes dos formas de riesgo de modelo: el riesgo de modelo asociado a la utilización de un método de valoración que pudiera ser incorrecto y el riesgo de modelo asociado a la utilización de parámetros de calibración inobservables (y posiblemente incorrectos) en el modelo de valoración.».
	Ein Institut kann beschließen, bei der Berechnung der Eigenkapitalanforderung für das spezifische Risiko anhand eines internen Modells die Positionen aus Verbriefungen oder 'n-th-to-default'-Kreditderivaten auszuschließen, für die es die in Anhang I genannte Eigenkapitalanforderung für das Positionsrisiko erfüllt; davon ausgenommen sind jedoch Positionen, die unter den Ansatz gemäß Nummer 5l fallen. [EU]	Una entidad podrá excluir del cálculo de su exigencia de capital frente al riesgo específico realizado mediante un modelo interno aquellas posiciones en titulizaciones o en derivados de crédito de n-ésimo impago para las que ya satisfaga una exigencia de capital por riesgos de posición conforme al anexo I, a excepción de las posiciones que están sujetas al método establecido en el punto 5 terdecies.
	Ein Institut kann in sein Korrelationshandelsportfolio Positionen aufnehmen, die weder Verbriefungspositionen noch 'n-th-to-default'-Kreditderivate sind, jedoch andere Positionen dieses Portfolios absichern, sofern für das Instrument oder die ihm zugrunde liegenden Forderungen ein aus Käufer- und Verkäufersicht hinreichend liquider Markt im Sinne der Nummer 14b Buchstabe b besteht." [EU]	Una entidad podrá incluir en su cartera de negociación de correlación posiciones que no sean ni posiciones de titulización ni derivados de crédito de n-ésimo impago pero que cubran otras posiciones de dicha cartera, siempre que exista un mercado líquido de oferta y demanda conforme al punto 14 ter, letra b), para el instrumento o sus subyacentes.»;
	für jeden Hedging-Satz, der für einen Referenzschuldtitel eines 'Nth-to-default'-Derivats eröffnet wird, gilt bei Referenzschuldtiteln, die von einer anerkannten Ratingagentur ein Rating entsprechend der Bonitätsstufe 1 bis 3 erhalten haben, ein CCR-Multiplikator von 0,3 % und bei anderen Schuldtiteln von 0,6 %.' [EU]	el multiplicador RCC aplicable a cada conjunto de posiciones compensables creado por cada instrumento de deuda de referencia de un derivado de "n-ésimo impago" será 0,3 %, para los instrumentos de deuda de referencia con una calificación crediticia efectuada por una ECAI reconocida equivalente a los grados 1 a 3 de calidad crediticia, y 0,6 % si se trata de otros instrumentos de deuda.».
	für jeden Referenzschuldtitel in einem Korb, der einem gegebenen 'Nth-to-default'-Swap zugrunde liegt, gibt es einen Hedging-Satz; Risikopositionen aus verschiedenen 'Nth-to-default'-Swaps werden nicht in demselben Hedging-Satz zusammengefasst [EU]	por cada instrumento de deuda de referencia comprendido en una cesta subyacente a una determinada permuta de cobertura por incumplimiento crediticio de "n-ésimo impago" habrá un conjunto de posiciones compensables; las posiciones de riesgo derivadas de distintas permutas de cobertura por incumplimiento crediticio de "n-ésimo impago" no se incluirán en un mismo conjunto de posiciones compensables
	"Hat ein 'n-th-to-default'-Kreditderivat ein externes Rating, muss der Sicherungsgeber die Eigenkapitalanforderung für das spezifische Risiko unter Berücksichtigung des Ratings des Derivats berechnen und die jeweils geltenden Risikogewichte für Verbriefungen anwenden." [EU]	«Cuando un derivado de crédito de n-ésimo impago ("nth-to-default") tenga una calificación externa, el vendedor de protección calculará la exigencia de capital por riesgo específico utilizando la calificación del derivado y aplicará las ponderaciones pertinentes por riesgo de titulización.»;
	In diesen Fällen ist analog zu Nummer 1 zu verfahren, mit entsprechenden Anpassungen für nter-Ausfall-Produkte. [EU]	En tales casos, la metodología se basará en la expuesta en el punto 1 para los derivados de crédito del primer impago, convenientemente modificada para los productos del n-ésimo impago.
	In diesen Fällen ist das vorstehend dargelegte Verfahren für 'First-to-default'-Kreditderivate unter entsprechender Anpassung an 'Nth-to-default' Produkte anzuwenden." [EU]	En tales casos, la metodología expuesta más arriba en relación con los derivados de crédito de primer impago, se aplicará, convenientemente modificada, respecto de los productos de n-ésimo impago.»;
	Löst der n-te Ausfall unter den Forderungen die Zahlung im Rahmen der Kreditabsicherung aus, ist es dem Sicherungsnehmer nur dann gestattet, das spezifische Risiko zu verrechnen, wenn auch für die Ausfälle 1 bis n-1 eine Kreditabsicherung erlangt wurde oder wenn n-1 Ausfälle bereits eingetreten sind. [EU]	En caso de que el n-ésimo impago de entre las exposiciones dé lugar al pago en virtud de la protección crediticia, el comprador de la protección únicamente podrá compensar el riesgo específico si también se ha obtenido protección para los impagos 1 a n-1 o cuando ya se hayan producido n-1 impagos.
	Löst der n-te bei diesen Forderungen auftretende Ausfall die Zahlung aus, so darf das die Absicherung erwerbende Kreditinstitut diese Absicherung bei der Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge und gegebenenfalls der erwarteten Verlustbeträge nur dann berücksichtigen, wenn die Absicherung auch für die Ausfälle 1 bis n-1 erworben wurde oder wenn bereits n-1 Ausfälle eingetreten sind. [EU]	En caso de que el n-ésimo impago de entre las exposiciones dé lugar al pago conforme a la cobertura del riesgo de crédito, la entidad de crédito que adquiera la cobertura únicamente podrá reconocerla para el cálculo de las exposiciones ponderadas por riesgo y, en su caso, las pérdidas esperadas si también se ha obtenido cobertura para los impagos 1 al n-1 o cuando ya se hayan producido n-1 impagos.
	'Nth-to-default'-Kreditderivate [EU]	Derivados de crédito de n-ésimo impago (nth-to-default)
	'Nth-to-default'-Swaps werden wie folgt behandelt: [EU]	El tratamiento de las permutas de cobertura por incumplimiento crediticio de "n-ésimo impago" sobre cestas será el siguiente:
	Stellt ein Kreditinstitut eine Kreditabsicherung für einen Forderungskorb in der Weise, dass der n-te bei diesen Forderungen auftretende Ausfall die Zahlung auslöst und dieses Kreditereignis auch den Kontrakt beendet, so werden die in den Artikeln 94 bis 101 vorgeschriebenen Risikogewichte zugewiesen, wenn für das Produkt ein externes Rating einer anerkannten Ratingagentur vorliegt. [EU]	Cuando una entidad de crédito proporcione cobertura del riesgo de crédito para una serie de exposiciones, con la condición de que el n-ésimo impago de entre éstas activará el pago y que este evento de crédito dará lugar a la rescisión del contrato, se asignarán las ponderaciones de riesgo indicadas en los artículos 94 a 101 si el producto cuenta con una evaluación crediticia externa efectuada por una ECAI elegible.
	Stellt ein Kreditinstitut eine Kreditabsicherung für einen Korb von Forderungen in der Weise, dass der n-te bei diesen Forderungen auftretende Ausfall die Zahlung auslöst und dieses Kreditereignis auch den Kontrakt beendet, so werden die in den Artikeln 94 bis 101 vorgeschriebenen Risikogewichte angewandt, wenn für das Produkt ein externes Rating einer anerkannten Ratingagentur vorliegt. [EU]	Cuando una entidad de crédito proporcione cobertura del riesgo de crédito para una serie de exposiciones, con la condición de que el n-ésimo impago de entre éstas activará el pago y que este evento de crédito dará lugar a la rescisión del contrato, se aplicarán las ponderaciones de riesgo indicadas en los puntos 94 a 101 si el producto cuenta con una evaluación crediticia externa efectuada por una ECAI elegible.
The example sentences were kindly provided by: [I] IndustryStock.com, [L] spanisch-lehrbuch.de. Sentences marked by [EU] derived from DGT Multilingual Translation Memory. The European Commission retains ownership of the copyright in the original data.