market portfolio : Dictionary / Wörterbuch (BEOLINGUS, TU Chemnitz)

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Dieser wurde auf Basis des "Capital Asset Pricing Model" (CAPM) berechnet: Erwartete Rendite der Vermögenswerte (R) = risikofreier Zinssatz (r) plus Beta der Vermögenswerte (b) × erwartete Rendite des Marktportfolios - risikofreier Zinssatz (r). [EU]

It has been calculated on the basis of the 'capital asset pricing model' (CAPM): Expected return of the assets (R) = risk free interest rate (r) plus Beta of the asset (b) × expected return on the market portfolio –; risk free interest rate (r).

Die von First Securities zugrundegelegte Formel lautet RE = RF + β; (RM –; RF), RF sind langfristige norwegische Anleihen, β; stellt das individuelle Projektrisiko aus, RM ist die erwartete Rendite des Marktportefeuilles, (RM–;RF) bezeichnet den Aktien-Risikoaufschlag. [EU]

The formula used by First Securities is RE = RF + β; (RM–RF), RF being Norwegian long bonds, β; constituting the individual project risk, RM is the expected return on market portfolio, (RM–RF) is the equity risk premium).

Ein Verfahren, bei dem der um das Risiko berichtigte Kapitalrendite in Abhängigkeit vom Risiko des Marktportefeuilles und dem Risiko des betreffenden Anlageguts (Vorhabens) angegeben wird. [EU]

A method which shows the risk adjusted return on capital as a function of the risk of the market portfolio and the risk of the asset (project) in question.

So habe der BdB unter anderem das Marktportfolio auf die im CDAX enthaltenen deutschen Aktien begrenzt, die Parameter allein auf der Basis von zum Teil Vergangenheitsdaten geschätzt, ohne die Gültigkeit für den für die Investition relevanten Zeitpunkt zu überprüfen, die Markt-Risikoprämie aus einer Studie zur alleinigen Durchschnittsrendite deutscher Aktien von 1954 bis 1988 abgeleitet und für die Berechnung der Betafaktoren die CDAX Banken als mit dem gleichen Geschäfts- und Risikoprofil behaftete Unternehmen herangezogen. [EU]

Among other things, the BdB had restricted the market portfolio to the German shares making up the CDAX, had estimated the parameters solely on the basis of what were in part past data without checking their validity for the relevant date of the investment, had derived the market risk premium from a study that dealt solely with the average return on German shares in the period 1954-88 and, in calculating the beta factors, had regarded the CDAX banks as companies with the same business and risk profile.

The example sentences [G] were kindly provided by the Goethe Institute.
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